Stochastic Processes (and Math. Finance)
| Zeit: |
Di, Do 12 - 14 |
| Ort: |
HS 9 |
| Beginn: |
17.4.2001 |
Stochastische Prozesse liefern u.a. interessante Modelle für die Analyse derivater Finanzprodukte.
In der Vorlesung werden einige Klassen stochastischer Prozesse vorgestellt (Martingale, Brownsche Bewegung, Lévy-Prozesse, Markov-Prozesse)
und die Anwendung auf die Preistheorie für europäische und amerikanische Optionen in zeitdiskreten und kontinuierlichen Finanzmarktmodellen
besprochen.
Voraussetzungen: Wahrscheinlichkeitstheorie I. II
Die Veranstaltung wird im WS 01/02 durch ein Seminar fortgesetzt und nicht - wie angekündigt - durch "Stochastische Prozesse II".
Ausgewählte Literatur
Elliott, R.J., Kopp, P.E. (1998): Mathematics of Financial Markets. Springer
Irle, A. (1998): Finanzmathematik. Teubner
Revuz, D., Yor, M. (1991): Continuous Martingales and Brownian Motion. Springer.
Willaims, D. (1992): Probability with Martingales. Second Printing, Cambridge University Press.
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Hull, J. (1993): Options, Futures, and other Derivative Securities. Second Edition, Prentice Hall.