Derivate Finanzprodukte aus mathematischer Sicht (Mathematische Optionspreistheorie)
| Zeit: |
Mi 12-14 |
| Ort: |
HS 9 |
| Beginn: |
31.10.2001 |
Stochastische Prozesse und stochastische Differentialgleichungen bilden seit den Arbeiten von Black, Scholes und Merton die Basis der Preistheorie derivater Finanzprodukte. In der Vorlesung werdeen die wahrscheinlichkeitstheoretischen Ideen hinter diesen Konzepten und fderen Anwendung erläutert. Die Betonung liegt dabei auf heuristischen Argumenten (und nicht auf exakten Beweisen).
Die Veranstaltung richtet sich in erster Linie an Studierende der Wirtschaftswissenschaften im Hauptstudium. Sie kann aber auch für Studierende der Mathematik nach dem Vordiplom von Interesse sein, die einen ersten Eindruck von einem aktuellen Anwendungsgebiet der Wahrscheinlichkeitstheorie gewinnen möchen.
Literatur
Baxter, M., Rennie, A. (1996): Financial Calculus. An Introduction to Derivative Pricing . Cambridge University Press.
Neftci, S.N. (2000): An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives. Second Edition. Academic Press.
Mikosch, T. (1998): Elementary Stochastic Caculus with Finance in View. World Scientific.
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Hull, J. (1996): Options, Futures, and other Derivative Securities. Third Edition, Prentice Hall.