Derivate Finanzprodukte aus mathematischer Sicht
| Zeit: |
Mi, 12 - 14 |
| Ort: |
HS 9 |
| Beginn: |
27.10.2004 |
Stochastische Prozesse (und stochastische Integrale, stochastische Differentialgleichungen) bilden seit den Arbeiten
von Black, Scholes und Merton die Basis der Preistheorie derivater Finanzprodukte. In der Vorlesung werden die
wahrscheinlichkeitstheoretischen Ideen hinter diesen Konzepten und deren Anwendung erläutert. Die Betonung liegt dabei
auf heuristischen Argumenten (und nicht auf exakten Beweisen).
Die Veranstaltung richtet sich in erster Linie an Studierende der Wirtschaftswissenschaften im Hauptstudium. Sie kann aber auch für Studierende der
Mathematik nach dem Vordiplom von Interesse sein, die nicht an Veranstaltungen im Scherpunkt "Math. Finanzmarktanalyse" teilnehmen werden und trotzdem einen
Eindruck von einem aktuellen Anwendungsgebiet der Wahrscheinlichkeitstheorie gewinnen möchten.
Literatur
Baxter, M., Rennie, A. (1996): financial calulus. An Introduction to Derivative Pricing. Cambridge University Press
Neftci, S.N. (2000): An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives. Secon Edition. Acamedic Press
Mikosch, T. (1998): elementary Stochastic Calculus with finance in View. World Scientific
Hull, J. (1996): Options, futures and other Derivative Securities, thirs Edition. Prentice Hall
Henze, N. (1997): Stochastik für Einsteiger. Vieweg