Stochastische Prozesse I (und Math. Finance)

Zeit:	Di, Do 12 - 14
Ort:	HS 9, HS 10
Beginn:	26.10.2004

Stochastische Prozesse liefern u.a. interessante Modelle für die Analyse derivater Finanzprodukte. In der Vorlesung werden einige Klassen stochastischer Prozesse vorgestellt (Martingale, Brownsche Bewegung, Lévy-Prozesse, Ito-Prozesse, Markov-Prozesse) und die Anwendung auf die Preistheorie für europäische und amerikanische Optionen in zeitdiskreten und kontinuierlichen Finanzmarktmodellen besprochen.

Die Vorlesung wird im SS 2005 fortgesetzt.

Voraussetzungen: Wahrscheinlichkeitstheorie I, II

Literatur

Elliott, R.J., Kopp, P.E., (1998): Mathematics of Financial Markets. Springer.

Hull, J. (1993): Options, Futures and other Derivative Securities, Second Edition. Prentice Hall.

Irle, A. (1998): Finanzmathematik. Teubner (2. Aufl. 2003).

Kartzas, I. Shreve, S.E. (1988): Brownian Motion and Stochastic Calculus. Springer (Second Ed. 1991, Corrected Sixth Printing 2000).

Lamberton, D., Lapeyre, B. (1996): Stochastic Calculus Applied to Finance. Chapman & Hall

Shreve, S.E. (2004): Stochastic Caluclus for Finance. Springer.