Seminar Zinsstrukturmodelle (Math. Finance)
| Zeit: |
Di 16 - 18 |
| Ort: |
E 52 |
| Beginn: |
8.11.2005 |
Die herausragende Bedeutung des Black-Scholes-Samuelson Modells zur Bewertung von Aktien-
und Devisenoptionen kommt in dieser eindeutigen Weise keinem speziellen Zinsstrukturmodell
zu. Es liegen eine Vielzahl konkurrierender Zinsstrukturmodelle
zur Bewertung von Zinsderivaten vor. Diese Modelle sollen im Seminar analysiert werden.
Das Seminar basiert u.a. auf
Björk, T. (1996). Interest Theory. In: Financial Mathematics, 53-122 (ed. W.J.
Runggaldier), Lecture Notes in Mathematics 1656. Springer.
Kenntnisse der stochastischen Analysis sind erforderlich.